Ruszył właśnie test praktyczny strategii handlu kontraktami na WIG20, jaką opisałem na stronie bezemerytury.pl/inwestowanie-w-kontrakty-na-wig20-ile-mozna-zarobic
Sygnały w kilka sekund po złożeniu zlecenia publikuję na stronie twitter.com/BezEmerytury. Dlaczego Twitter? Dlatego, że nie mozna na nim edytować treści wpisów, więc nie spotkam się z zarzutem, że wrzuciłem sygnał, a po godzinie zmieniłem cenę 🙂
Jakie są zagrożenia?
Te słowa piszę jeszcze przed publikacją pierwszych sygnałów rozmyślając, co może pójść nie tak… Teoretycznie strategia jest dobrze przetestowana na danych histrycznych. Opublikowałem wprawdzie testy tylko za ostatnie pół roku, ale zrobiłem ich wiele także za okres 4 lat (tylko przed pół roku temu nie umieszczałem na wykresach pewnych elementów poprawiających wyniki, nie chciało mi się już uzupełniać ich na bardziej odległych danych).
W strategii uwzględniłem koszty prowizji, obsunięcia na realizacji zleceń typu PCR, opóźnienie w realizacji zlecenia w stosunku do czasu sygnału… Ale na pewno są kwestie, jakich nie przewidziałem…
- Nieznajomość przyszłości
- Błędny okres testów
- Przeoptymalizowanie systemu
- Złudne wyniki
- Zawodna technika
- Zawodny system
- Zawodny operator
Główny problem, jakiego się obawiam to fakt, na który zwrócił też Michał w swym komentarzu pod poprzednim artykułem, że strategia była testowana na danych historycznych, nie wiadomo, jakie wyniki będą w rzeczywistości na danych, z jakimi system nie miał do czynienia. Test praktyczny ma na celu pokazanie tego, ale też ma przynieść jakąś wiedzę, co w systemie poprawić.
Są różne opinie, jaki okres przyjmować do testów strategii. Część osób twierdzi, że ma być to okres długi, kilka lat, by sprawdzić system w różnych sytuacjach na rynku. Druga część osób twierdzi, że wtedy powstaje system nijaki, uśredniony a lepiej byłoby optymalizować go dla danych tylko za ostatni okres. Ideałem byłby system rozpoznający, z jaką sytuacją mamy do czynienia w danym momencie (np. trend boczny, zmora systemów, bardzo trudny do wykrycia i odpowiedniego skonstruowania strategii) i przyjmujący odmienną strategię w zależności od niej.
Mój system ma już kilka elementów idących w tym kierunku (inne parametry dla pozycji długich i krótkich), inne dla trendu wzrostowego i spadkowego, ale czuję, że jeszcze sporo możnaby poprawić.
Chcac uzyskać najlepsze wyniki „stroję” system tak, jak gitarzysta stroi gitarę. Czasem drobna zmiana jednego parametru (naciągnięcie struny) ma duże znczenie. Ale gdy system jest idealnie dostrojony do danych z przeszłości, może być bardziej wrażliwy na zaskakującą sytuację w przyszłości i „struna może się zerwać”…
Mając do dyspozycji wiele parametrów, można je ustawić tak, by idealnie charakteryzowały najlepsze wynki dla… przeszłości, jaka przecież znamy. Nazywa się to przeoptymalizowanie (overoptimizing, curve fitting).
Co kilka dni optymalizuję system, przez co uwzględnia on najnowsze dane, czyli jest bardziej dopasowany do bieżącej sytuacji na rynku. Jednak skutkuje to tym, że test pokazuje sygnały z przeszłosci w innych miejscach, niż były wskazane w teście wg parametrów sprzed optymalizacji. Może to rodzić błędne przekonanie, że wyniki historyczne są świetne, gdy w praktyce nie zajęto pozycji wg tych sygnałów, a wg sygnałów innych, być może gorszych z dzisiejszego punktu widzenia.
Z uwagi na to, że korzystam z narzędzi automatycznych, problemy takie jak zerwanie połączenia internetowego gdy nie ma mnie przy komputerze, lub wylogowanie się któregoś z programów, mogą odłączyć system od pobierania danych, od składania zleceń i/lub od możliwości ich publikowania.
System ma już za sobą pierwsze transakcje na starej serii kontraktów, w tym kilka, gdy nie było mnie przy komputerze. Nie zawracałbym głowy czytelnikom, bez przekonania, że zlecenia się wykonują 🙂 Ale wiem też, że nie mogę jeszcze zostawić komputera „przy pracy” na cały dzień i noc. W nocy biuro maklerskie blokuje rachunek, rano nie zawsze system wznawia połączenie z nim. Na szczęście podczas godzin pracy nie zauważyłem jeszcze rozłączenia, co nie znaczy, że takie nie nastąpi.
Być może nie zauważyłem czegoś, coś „prześlizgnęło się” przez wszystkie testy i zdarzy się sytuacja, że w realnym handlu system zawiedzie. Takie coś to np. sytuacja, gdy system składa zlecenie po określonej cenie, a panika na rynku powoduje, że kurs spadnie jeszcze niżej, przez co nie uda się zlecenia wykonać.
Zabezpieczeniem przed tym są zlecenia PCR (dla kilku kontraktów) i PKC (dla większej liczby). Taie są w moim systemie. Może się też zdarzyć dziwny zbieg okoliczności skutkujący tym, że cena będzie skakać przez kilka godzin 5pkt w górę, 5pkt w dół, przez co system zwariuje, tracąc na prowizjach od wielu transakcji wokół tej samej ceny.
To główny problem inwestorów grających wg jakiegoś systemu. Niby widzą sygnał, ale ignorują go, wydaje im się, że może nie być pewny. Zamiast zaufać systemowi, ograniczają go. Osobiste lęki powodują, że grają np. tylko częścią kapitału, lub postępują wbrew sygnałom, czyniąc wyniki gorszymi.
U siebie oceniłem ten problem, jako główny. Moje osobiste lęki (choć mam już spore doświadczenie i teoretycznie wiem, że mogę systemowi zaufać) sprawiały, że grałem „na pół gwizdka”. Pierwszym etapem, by to wyleczyć były jasne sygnały – nie patrzę już na wykres szukając formacji, fal, trendów itd. To system analizuje te kwestie wyświetlając na ekranie odpowiedni sygnał.
Drugim etapem były sygnały dźwiękowe. Niby banał, ale ogromnie zmienił mój stan psychiczny – wprawdzie nadal byłem przy komputerze, ale robiłem inne rzeczy i w system zaglądałem dopiero na dźwięk alarmowy.
Trzecim, najważniejszym etapem było wdrożenie narzędzi do automatycznego składania zleceń. Jakoś łatwiej jest ogarnąć strach/podekscytowanie wiedząc, że „to nie ja składam zlecenia, to ta maszyna” 🙂 A dodatkowo to „maszyna decyduje” jak dużo zaryzykować, ile sztuk kupić/sprzedać. Prawie zawsze robi to bardziej agresywnie, niż zrobiłbym osobiście (bo nie czuje strachu). Prawie zawsze też efekt jest przez to lepszy (często dlatego, że szybszy).
Ciekawe, czy mój system jest odporny na ww. zagrożenia. Ciekawe, czy i jakie są inne, jakich nie przewidziałem… Ciekawy jest ten świat… 🙂
PS. Dla osób zainteresowanych zagadnieniem testowania podaję kilka ciekawych stron:
http://kwantylion.pl/forexgpw/ogolne-zasady-testowania-mechanicznych-systemow-transakcyjnych
http://www.ticker.pl/C4/P/artykuly.dladoswiadczonych/wskaznikiKK.odt.html
http://amizone.prv.pl/czeczek_systemy.html
http://czarodziejafl.pl/6-sposobow-na-testowanie-systemu-inwestycyjnego