Pułapka optymalizacji strategii inwestycyjnej


Przez ostatnie 3 miesiące zrobiłem dokładne (Walk Forward) testy 35 wariantów mojego systemu. Poniżej ich wykresy za ostanie 3 lata.

Zobacz WF systemow bledny 600x349 - Pułapka optymalizacji strategii inwestycyjnej

Coś mnie jednak tknęło i dla kilku najlepszych powtórzyłem testy. Okazały się rożne, czasem nawet o 20%… Okazało się, że optymalizacja w Amibroker nie za każdym razem zwraca wyniki w tej samej kolejności – jeśli kilka kombinacji parametrów daje ten sam wynik – nie zawsze jako pierwszy jest wiersz z najwcześniejszą próbą – jest to losowe. Jak tu zatem oceniać wpływ zmiany w systemie, gdy nawet bez zmian wyniki są tak różne…

Nie można tu winić autora Amibrokera, bo taka losowość jest cechą baz danych, ale nie zaszkodziłoby (a w tym wypadku jest wręcz konieczne), by jako drugie kryterium sortowania wyników była kolumna Nr próby. Znajomy programista pomógł mi po raz kolejny, modyfikując skrypt, by brał wyniki właśnie z jak najwcześniejszej próbki. Teraz wreszcie każdy test, przy niezmienionym kodzie sytemu daje ten sam wynik.

Powtarzam więc te wszystkie 35 testów, co na szczęście nie zajmie już 3 miesięcy, a 3 tygodnie, dzięki Bestii, o jakiej pisałem poprzednio.


Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę z Poradnikami.


Zostaw komentarz