Wnioski po pierwszej komercyjnej serii Automatu Transakcyjnego


Minęły trzy miesiące od udostępnienia kilku znajomym mojego Automatu Transakcyjnego na FW20. Poniżej opisuję wnioski z tego okresu.

Problemy z programami

Instalacja wszystkich komponentów Automatu jest bardzo złożona (co wynika z przyjętej przez biuro maklerskie koncepcji współpracy wielu programów różnych dostawców). Prawie każdy z użytkowników miał z tym problemy wymagające mojej pomocy. Pomagałem oczywiście, choć frustrowało mnie to zapewne tak samo, jak użytkowników. Wyszły błędy niektórych programów ujawniające się na różnych konfiguracjach komputerów. Producenci na szczęście w kilka dni robili poprawki i każdy kolejny użytkownik miał już łatwiej.

Problemy ze zleceniami

Sporo stresu przyniosło nam też biuro maklerskie Bossa, które opracowało koncepcję wymagającą tych wszystkich programów. Nie chodzi tylko o błędy w programach, lecz też błędy w aktualnym systemie na serwerze samej Bossy – wiele zleceń nie zostało przyjętych przez partactwo jego programistów. Wprawdzie Bossa oddała pieniądze, ale tylko bezpośrednie straty na rachunku, lekceważąc nasz czas i nerwy poświęcone na szukanie przyczyn, tworzenie materiału dowodowego (tak, Bossie trzeba udowadniać błędy, bo jej niekompetentni pracownicy wręcz kłamią, co do tego, jak działa ich system). Szczęśliwie, od połowy serii nie zdarzyły się już takie problemy, oby tak zostało.

Problemy z pozycją

Nie każdy z użytkowników śledził działanie Automatu. W sumie słusznie, bo po to on jest, by działał sam. Niestety ww. problemy spowodowały różnej wielkości straty, które dałoby się ograniczyć, obserwując system. Z każdym takim błędem (poza wykazaniem tego Bossie) dodawałem też funkcje/zabezpieczenia w moim Automacie. Jednym z nich jest cykliczne dążenie Automatu do bycia we właściwej pozycji. Czyli zlecenia są co świeczkę ponawiane aż do skutku (by stan portfela zgadzał się z pożądanym). Pozwala to też na obracanie się automatyczne, gdy po nocnej optymalizacji parametrów okazuje się, że mamy zajętą pozycję przeciwną do właściwej.

Problemy z samym Automatem

Niestety w tej serii Automat nie osiągnął oczekiwanego zysku. Strata wyniosła 21pkt, niby niedużo, ale uwzględniając poślizgi i prowizje maklerskie, było to -2026zł/kontrakt. Oczywiście zgodnie z obietnicą oddałem stratnym użytkownikom pieniądze, jakie od nich przyjąłem, ale wiadomo, że uczucie rozczarowania po obu stronach pozostało. Większość użytkowników nie odnowiła swej licencji, co oczywiście rozumiem – albo się ostatecznie zniechęcili, albo czekają, co pokaże kolejna seria. Ja oczywiście również…

Zyski z kolejnych serii kontraktów - Automat transakcyjny

Automat transakcyjny – zyski z kolejnych serii kontraktów

Pomysły na rozwój

Zachęciłem użytkowników, by zgłaszali swe pomysły na zmiany w systemie i jego działaniu, by ułatwić sobie życie jeszcze bardziej i by poprawić wyniki. Korzystając z tego, że udało mi się radykalnie przyśpieszyć optymalizację w Amibrokerze, mogłem ich w tym czasie wykonać kilkadziesiąt (zamiast jednego) i wdrożyć kilka zmian. Testy te opiszę w kolejnym artykule.

Opinia użytkownika

Na koniec jedyna opinia użytkownika, jaką dostałem (choć prosiłem każdego). Cytuję ją, i jeszcze raz Ci dziękuję Mateusz 🙂
Mariusz, mój komentarz, starałem się obiektywnie wskazać zalety i wady 🙂

Kilka słów o automacie. System radzi sobie bardzo dobrze w trendowym rynku. Jak zostanie obrany kierunek na dłuższy ruch – 50/100pkt. to system potrafi siedzieć w pozycji kilka sesji i go dobrze złapać. Problem jest w konsolidacjach, system często zmienia pozycje i traci punkty.
Są elementy, które powinny być ustystematyzowane, żeby rozwiązanie było w pełni automatyczne. W tej serii bywały sytuacje, gdzie po zmianie parametrów system zostając z pozycją rano „widział” odwrotną i trzeba było się ręcznie obracać.
Problemem jest również sytuacja co zrobić gdy zlecenie nie wejdzie – raz był przypadek, że rynek odjechał i nie zebrało zleceń. Z mojej perspektywy nie czekać aż wróci, nie obracać, a zamknąć i czekać na kolejną pozycję.
Większość błędów i podobnych problemów została wyeliminowana. Zdarzał się problem z softem (AmiBroker) – polecam wtedy sprawdzić WSZYSTKIE ustawienia programów – raz przez to zostałem bez zyskownej pozycji. Zdarzają się również serie stratnych transakcji, Mariusz w jednym z postów miał tabelkę z drawdownami i seriami stratnych w poprzednich seriach także można sprawdzić statystyczny rozkład.
Z drugiej strony były serie zyskownych transakcji, gdzie system łapał kilkadziesiąt pkt zysku 🙂
Warto negocjować prowizje w DM po chyba 20 transakcjach.
Osobiście po tej serii zrezygnowałem – jest to rozwiązanie automatyczne, ale w tej serii trzeba było często tego pilnować i nie mam możliwości „trzymać ręki na pulsie”.
Dla zaczynających z tym systemem – polecam spróbować „na sucho” bez możliwości składania zleceń, sprawdzić jak to wszystko działa, a realnymi środkami jednym kontraktem na początek.
Rozwiązanie jest ciekawe, ma sens w długiej perspektywie.” Mateusz


Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę z Poradnikami.


2 komentarze

  1. ; Wojtek pisze:

    Jeszcze tytułem podsumowania. Uczestniczyłem w teście przed wakacjami, nie zakupiłem licencji na serię U17, ponieważ nie miałem czasu doglądać automatu w wakacje z powodu wyjazdów. Byłem zainteresowany zakupem licencji na serię Z17 o czym pisałem na grupie FB , natomiast oferty nie dostałem (a może w ogóle już jej nie było).
    Wykruszenie użytkowników mnie nie dziwi. Nie z powodu straty na tej serii (która przecież nie byłą oszałamiająca), ale raczej z powodu braku doświadczenia użytkowników. Przynajmniej dla kilku graczy był to pierwszy kontakt nie tylko z systemami transakcyjnymi ale w ogóle kontraktami.
    W zamiarze autora grupa uczestnicząca w grze miała być dla siebie grupą wsparcia. To trochę działało jeśli chodzi o sprawy techniczne, natomiast nie jeśli chodzi o merytorykę- dyskusji na temat rynku było mało, dyskusji o

    Nie było dostępnych aktualnych statystyk dotyczących systemu, zwłaszcza w szerszej perspektywie czasowej. Była jedynie informacja o wielkości bieżącego zysku czy straty.

    W systemie zaszły istotne zmiany konstrukcyjne w zakresie częstotliwości optymalizacji (codzienna), z czym związana jest potrzeba korygowania pozycji, jeśli trzymana pozycja okazała się niewłaściwą po optymalizacji. Zmiana nie została poparta
    . W związku z tym istnieje podejrzenie, że

  2. ; Wojtek pisze:

    przepraszam, wysłało mi się za wcześnie. Kontynuując:

    Zmiana (w sposobie optymalizacji) nie została poparta testami walkforward (nie zostały one w każdym razie przedstawione), a jedynie argumentacją teoretyczną i bieżącymi analizami porównawczymi do starego sposobu optymalizacji. W związku z tym istnieje podejrzenie, że system będzie się zachowywał zupełnie inaczej niż w przeszłości (nie przesądzam: in plus czy in minus).

Zostaw komentarz