Automat transakcyjny – wyniki systemu po roku


Od ponad roku automat transakcyjny jaki stworzyłem, by grał samodzielnie na kontraktach na WIG20, który tu opisuję, zawiera transakcje. Raz udaje mu się to lepiej, jak gorzej, poniżej opisuję wyniki za cały pierwszy rok.

Najpierw usprawnienia techniczne, jakie poczyniłem:

1. Lista kontrolna czynności uruchamiających
Wstyd się przyznać, ale sygnały nie były czasem zlecane do realizacji bo zapomniałem zaznaczyć jakąś opcję (w narzędziach, jakie używam trzeba uruchomić 4 programy, logować się, włączać tryb rzeczywisty itd. Czasem nie zrobiłem któregoś kroku, system niby działał, a świadomość przychodziła gdy szukałem przyczyny niewykonania zlecenia. Konieczne było więc stworzenie spisu czynności, jakie trzeba wykonać przy codziennym rozruchu tej maszynerii i codzienne „odptaszkowywanie” tych, jakie już wykonałem. Wkrótce mają wyjść nowe wersje narzędzi, jakie używam (podobno moje uwagi mocno wpłynęły na przyśpieszenie prac, pożyjemy, zobaczymy…).

2. Lista kontrolna dodawania kolejnej serii kontraktów
Co kwartał system „przeskakuje” na kolejną serię kontraktów. Gdy system był na etapie testów, wprowadziłem serie historyczne i aktualną, ale nie stworzyłem jasnych procedur dodawania nowej serii i przeskakiwania w wykresie i strategii. W rezultacie już dwa razy pierwszego dnia grania na nowej serii coś poszło nie tak. Stąd należało to usystematyzować.

3. Manipulacje przy interwale gry i testów
Po 220 transakcji wpadłem na pomysł, że system będzie reagował szybciej (w domyśle łapał większy zakres zysku), jeśli zmienię interwał z 15-minutowego na 5-minutowy. Zrobiłem kilka testów optymalizacji, wyniki były lepsze, więc spokojnie pojechałem na urlop… I niestety, podobnie jak na poprzednim urlopie (co opisywałem we wpisie bezemerytury.pl/automatyczny-system-transakcyjny-podsumowanie-100-transakcji) moja współpraca z systemem zawiodła. Wtedy to ja nie przygotowałem się technicznie i straciłem potencjalne 40% zysku, tym razem zawiódł system…

Wyniki po roku

…właściwie nie system, tylko ja, jako jego twórca. Okazało się, że pozytywne testy optymalizacji miały się nijak do rzeczywistości (co przecież „wiedziałem” gdy opisywałem tę kwestię na bezemerytury.pl/jak-testowac-system-transakcyjny, przez co świetnie radzący sobie system zaczął przynosić straty, zamiast zysków. Pokazuje to obszar między czerwonymi liniami.

automat-transakcyjny-wyniki-po-roku

Wprawdzie trochę tej straty odzyskałem zmieniając w optymalizacji okres analiz z 8 na 4 tygodnie wstecz, lecz czułem, że to nie jest wystarczające. Miałem do wyboru, wrócić do poprzedniej wersji systemu, albo zrobić „megatesty WalkForward”, by w sposób wiarygodny (bazując na zebranym roku danych z rzeczywistych transakcji) wybrać właściwy interwał oraz okres optymalizacji.

Ale o tym w następnym odcinku… 🙂


Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę z Poradnikami.


Zostaw komentarz