Moja historia z automatycznym handlem na TJS
Miałem okazję opowiedzieć o moim automacie transakcyjnym na Trading Jam Session – zapraszam do obejrzenia nagrania z tego, oraz do dyskusji w komentarzach poniżej
Uzupełniające wyniki testów
W uzupełnieniu pytania o statystyki z końca prezentacji, poniżej zamieszczam szczegłowe wyniki łączne wszystkich serii w których rysowałem linie trendu, czyli za okres 2014-09-23 – 2017-06-02.
Automat Transakcyjny FW20 – wykresy
Automat Transakcyjny FW20 – wyniki
Istotne wartości to:
Initial capital – kapitał początkowy 100 tys zł, gramy 20 kontraktami (co zdecydowanie odradzam, raczej 5-10 max)
Annual Return % – średnioroczny zwrot z kapitału – 130%
Total transaction costs – koszty transakcyjne – uwzględnia prowizje i poślizg – 101 tys zł.
Max. system % drawdown – największe obsunięcie kapitału – 18,62%
CAR/MaxDD – informuje, ile razy większy jest średnioroczny zysk w stosunku do maksymalnej straty – 7,04x
Zaznaczam, jak to też wskazałem w prezentacji, że są to wyniki prawdziwe, ale dotyczą przeszłości, nie ma więc żadnej gwarancji, ze takie będą też w przyszłości.
Polecam też zapis mojej rozmowy z Arturem Wiśniewskim (OkiemMaklera.com) na temat wyników i budowy systemu.
Witam Pana
; Mateusz pisze:Obejrzałem z zainteresowaniem TJS z panskim udziałem.
Ja również wymyślilem algorytm, tyle że na foreksie, jestem na etapie pisania programu, aczkolwiek nie jestem programistą i tu jest nieco problemów.
Prosze o kontakt w wolnej chwili na maila i jakiś telefon do Pana.
pozdrawiam
Mirek
Dlaczego algorytm nie sprawuje sie dobrze na DAX/SPY ? Czy ma pan jakies przypuszczenia?
; Mariusz Szepietowski pisze:Na DAX zaczyna mieć już zbliżone wyniki, na innych rynkach jeszcze są one gorsze. Nie mam pomysłu, a raczej mam ich wiele, ale testy trwają bardzo długo…
; Mateusz pisze:Co ogranicza predkosc testów, lokalna maszyna?
; Mariusz Szepietowski pisze:Głównie liczba możliwych kombinacji parametrów wskaźników oraz głębokość testów Walk Forward.
; Mateusz pisze:nie do konca o to pytalem, testy wykonuja sie dlugo, ze wzgledu na symulacje jakie sa w nich wykonywane, te operacje przeprowadzane sa na danych, jesli te dane nie sa zaciagne z serwerow zewnetrznych tylko znajduja sie lokalnie to przypuszczam ze dlugosc testow zalezy od mocy obliczeniowej localhosta. W takim wypadku testowanie na szybszej maszynie da rezultaty szybciej, jezeli wszystko to jest prawdziwe co napisalem to oczywistym wydaje sie kupienie szybszej stacji roboczej, ale jest jeszcze rozwiazanie cloudowe i taka opcje chcialem podsunąć. Obecnie najpopularniejszym providerem cloud solutions jest amazon, w tym przypadku na szybko sprawdzilem ze EC2 to to co by moglo pomoc, nie wczytywalem sie w dokumentacje. Jesli zaś chodzi o wiarygodnosc to wystarczy poszukac/spojrzec na dole kto jest klientem w aws. Zreszta moja firma rowniez ma swoj produkt na aws.
; Mariusz Szepietowski pisze:Tak, oczywiście moc komputera to czynnik kluczowy, ale będzie można z tego skorzystać dopiero, jak testy Walk Forward w Amibrokerze będą obsługiwać wiele rdzeni/procesorów, co ma być na moją prośbę wkrótce dodane.
; Mateusz pisze:ok jeszcze mam jedno pytanie, mam w glowie pewna strategie na dax, jednak nie moge zdobyc danych intraday. Zakładam ze skoro gra Pan na 15m to również posiada Pan dostep do takich danych, w moim przypadku najlepsze bylby dane m1 ewentualnie m5. Wiec pytanie, skąd poleca Pan dane dla Dax intraday?
; Mariusz Szepietowski pisze:Hmm… chyba każde biuro maklerskie, które oferuje Amibroker ma też w ofercie dane do niego. Nie wszystkie walory zagraniczn eoczywiście, ale DAX raczej zawsze.
; Aleksander pisze:Witam. Skąd Pan czerpał wiedzę w zakresie programowania AFL? Tylko fora internetowe czy może trafił Pan na jakąś ciekawą pozycję książkową? Pozdrawiam
; Mariusz Szepietowski pisze:Ogólnodostępne źródła. Google, fora, support Amibrokera, własne eksperymenty.
; Maciek pisze:Czy jest możliwość podpięcia Pańskiego programu do giełdy kryptowalut? Jeśli na dzień dzisiejszy nie, to czy rozważał Pan taką opcję?
; Mariusz Szepietowski pisze:Pewnie jest, po uwzględnieniu kwestii połączeń technicznych i finansowych, da się „podpiąć” pod każdy rynek. Ale czy będzie to zarabiać? Nie rozważam obecnie kryptowalut, nie sądzę, by analiza techniczna się na tych „rynkach” sprawdziła.